Opções de fx e produtos estruturados wystup pdf

Opções FX e Produtos Estruturados.

A Wiley Finance.

por Uwe Wystup.

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Houve um crescimento explosivo no número de corporações, investidores e instituições financeiras recorrendo a produtos estruturados para obter economia de custos, controles de risco e aumento de rendimento. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexos e surgem problemas se os princípios básicos e os princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares, com foco em tudo que está além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de maneira letrada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso.

Uma ênfase especial em como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real significa que será possível ver como os produtos são aplicados em situações do dia-a-dia & # 8211; a teoria é traduzida em prática.

Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo do eBook.

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Opções Fx E Produtos Estruturados.

Editora: John Wiley & Sons.

Descrição: Orientação Avançada para a Excelência no Mercado de Câmbio Uma vez que você tenha uma compreensão de livro-texto de mercado monetário e produtos de câmbio, vá para Opções de Câmbio e Produtos Estruturados, Segunda Edição, para o.

Nota: o ficheiro ebook foi transmitido através de um afiliado externo, pelo que não podemos garantir a existência deste ficheiro nos nossos servidores.

Opções FX e Produtos Estruturados.

Descrição.

Uma ênfase especial em como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real significa que será possível ver como os produtos são aplicados em situações do dia-a-dia & # 8211; a teoria é traduzida em prática.

Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo do eBook.

Sobre o autor.

Ele tem trabalhado como Engenheiro Financeiro, Estruturador e Consultor em Câmbio de Opções de Câmbio do Citibank, UBS, Sal. Oppenheim e Commerzbank desde 1992 e se tornou um especialista internacionalmente conhecido em FX Options na Academia e na Prática.

Uwe é PhD em finanças matemáticas pela Universidade Carnegie Mellon e foi nomeado professor de Finanças Quantitativas na HfB-Business School de Finanças e Gestão em Frankfurt, onde é responsável pelo programa de mestrado em Finanças Quantitativas.

Seu primeiro livro Foreign Exchange Risk, co-editado com o jornal Hakala publicado em 2002, ele também publicou artigos em Finanças e Estocásticos, no Journal of Derivatives e no The MathFinance Newsletter.

Permissões.

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Âmbito deste livro.

Sobre o autor.

1 Opções de câmbio.

1.1 Uma viagem através da história das opções.

1.2 Problemas técnicos para opções de baunilha.

1.4 Estratégias Básicas contendo Opções de Baunilha.

1.5 Exóticos de primeira geração.

1.6 exóticos de segunda geração.

2 Produtos Estruturados.

2.1 Produtos para a frente.

2.2 Série de Estratégias.

2.3 Depósitos e Empréstimos.

2.4 Taxa de Juros e Swaps de Moedas Cruzadas.

2.5 Notas de Participação.

3 assuntos práticos.

3.1 Os Traders & # 8217; Regra de Polegar.

3.2 Lance & # 8211; Pergunte aos Spreads.

3.4 Sobre o custo de anúncios de correção atrasados.

4 Contabilidade de cobertura segundo a IAS 39.

4.2 Instrumentos Financeiros.

4.3 Avaliação de Instrumentos Financeiros.

4.4 Contabilidade de Cobertura.

4.5 Métodos para Testar a Efetividade do Hedge.

4.6 Teste de eficácia - um estudo de caso do Forward Plus.

4.8 Fontes Originais Relevantes para Padrões Contábeis.

opções de fx e produtos estruturados.

Opções Fx E Produtos Estruturados.

Autor de: Uwe Wystup.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 665.

Tamanho do arquivo: 54,8 Mb.

Descrição: Orientação Avançada para a Excelência no Mercado de Câmbio Uma vez que você tenha uma compreensão de mercado monetário e produtos de câmbio, escolha Opções de Câmbio e Produtos Estruturados, Second Edition, para as estratégias de opções além de ofertas negociadas e comprovadas como superiores no post de hoje ambiente de negociação de crise de crédito. Com a meticulosidade e equilíbrio da teoria e prática que somente a Uwe Wystup pode oferecer, esta edição totalmente revisada oferece soluções confiáveis ​​para o mundo real em um formato de fácil acesso. Veja como produtos específicos realmente funcionam através de estudos de casos detalhados, com exemplos claros de opções de FX, estruturas comuns e soluções personalizadas. Esse recurso completo é tanto uma fonte de ideias quanto um guia prático para estruturar e executar suas próprias estratégias. Distinga-se de um conjunto de habilidades valiosas: Trabalhando com desafios práticos e instigantes em mais de seis dúzias de exercícios, todos com soluções completas em um volume complementar Obtendo um conhecimento prático dos produtos mais recentes e populares, incluindo acumuladores, kikos e alvos e mais Aproximando-se das realidades cotidianas do mercado de derivativos cambiais por meio de estudos de caso novos e esclarecedores para empresas, municípios e opções de câmbio e produtos estruturados, a Second Edition é o seu caminho para as opções exóticas em derivativos cambiais.

Modelagem de opções de câmbio.

Autor de: Uwe Wystup.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 284.

Tamanho do arquivo: 48,5 Mb.

Descrição: ∗ Enquanto o livro anterior da Uwe, Opções FX e Produtos Estruturados, foi escrito para ajudar o leitor a entender opções e estruturas exóticas de uma perspectiva de estruturação e vendas, este novo livro, Modelagem e Pricing FX Structured Products enfoca os aspectos de modelagem, questões de implementação e analisa qual modelo usar para qual produto, como funciona a matemática por trás deles e como codificá-lo de forma eficiente. ∗ O livro vai além da equação básica de Black Scholes para explicar todos os produtos, modelos de precificação e técnicas numéricas para implementar um modelo de precificação. ∗ O autor orienta o leitor na modelagem e precificação de negócios de múltiplas moedas, opções americanas e opções de longo prazo, e mostra como usar modelos de volatilidade estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferenças finitas, o modelo Merton 76, processos gerais e estocásticos. modelos de inclinação. ∗ Em particular, o livro explica as recentes técnicas avançadas, desde os destaques das publicações acadêmicas até os padrões da indústria. ∗ Inclui um CD ROM que fornece exemplos e problemas para trabalhar e codificar em C ++, R, Visual Basic e Mathematica.

Volume de Produtos Estruturados 1.

Autor de: Satyajit Das.

Editora: John Wiley & Sons Incorporated.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 764.

Tamanho do arquivo: 48,6 Mb.

Descrição: A Biblioteca de Derivativos e Derivativos - A Terceira Edição Revisada é a sucessora do Swaps & Financial Derivatives, que foi publicado pela primeira vez em 1989 (como Swap Financing).

Opções de Barreira Fx.

Autor de: Zareer Dadachanji.

Editora: Springer.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 339.

Tamanho do arquivo: 40,8 Mb.

Descrição: As opções de barreira são uma classe de opções exóticas altamente dependentes do caminho que apresentam desafios específicos para os profissionais em todas as áreas do setor financeiro. Eles são negociados pesadamente como contratos independentes no mercado de opções de câmbio (Foreign Exchange - FX), com o volume de negociação ficando em segundo lugar apenas em relação às opções de baunilha. A indústria de opções de câmbio tem correspondentemente mostrado grande inovação nesta classe de produtos e nos modelos que são usados ​​para valorizá-los e gerenciá-los. Os produtos estruturados FX geralmente incluem recursos de barreira e, para analisar os efeitos que esses recursos têm sobre o produto estruturado geral, é essencial primeiro entender como as opções de barreira individuais funcionam e se comportam. O FX Barrier Options utiliza uma abordagem quantitativa para opções de barreira em ambientes FX. Suas principais perspectivas são as dos analistas quantitativos, tanto no front office quanto nas funções de controle. Apresenta e explica conceitos de uma maneira altamente intuitiva, para permitir que traders quantitativos, estruturadores, profissionais de marketing, vendedores e engenheiros de software adquiram uma compreensão analítica mais rigorosa desses produtos. O livro deriva, demonstra e analisa uma ampla gama de modelos, técnicas de modelagem e algoritmos numéricos que podem ser usados ​​para construir modelos de avaliação e métodos de gerenciamento de risco. As discussões concentram-se nas realidades práticas do mercado e demonstram o comportamento de modelos baseados em dados de mercado reais e recentes em uma série de pares de moedas. Além disso, oferece uma descrição clara da história e evolução dos diferentes tipos de opções de barreira e elucida uma grande quantidade de nomenclatura e jargão da indústria.

Derivativos Financeiros Emergentes.

Autor de: Jerome Yen.

Editora: Routledge.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 204.

Tamanho do arquivo: 43,6 Mb.

Descrição: Opções exóticas e produtos estruturados são dois dos produtos financeiros mais populares nos últimos dez anos e em breve se tornarão muito importantes para os mercados emergentes, especialmente a China. Este livro primeiro discute o desenvolvimento recente dos produtos no mundo e fornece uma visão abrangente dos principais produtos. O livro também discute os riscos de emissão e compra de tais produtos, bem como as técnicas para precificá-los e avaliar os riscos. A volatilidade é o fator mais importante na determinação do retorno e risco. Portanto, parte significativa do conteúdo do livro discute como podemos medir a volatilidade usando modelos locais e estocásticos de volatilidade - Modelo Heston e Modelo Dupire, a superfície da volatilidade, a estrutura a termo da volatilidade, swaps de variância e volatilidade de equilíbrio. O livro apresenta um conjunto de dimensões que podem ser usadas para descrever produtos estruturados para ajudar os leitores a classificá-los. Ele também descreve as opções exóticas mais comumente negociadas com detalhes. O livro discute as principais características de cada opção exótica que pode ser usada para desenvolver produtos estruturados e abrange seus modelos de preços e quando emitir tais produtos que contêm tais opções exóticas. Este livro contém vários estudos de caso sobre como usar os modelos ou técnicas para precificar e proteger os riscos. Essas análises de caso são esclarecedoras.

Derivados Desmistificados.

Autor de: Andrew M. Chisholm.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 934.

Tamanho do arquivo: 48,6 Mb.

Descrição: Derivativos estão por toda parte no mundo moderno e é importante que todos os bancos, investimentos e finanças tenham uma boa compreensão do assunto. Derivatives Demystified fornece um guia passo-a-passo para o assunto, permitindo que o leitor tenha uma compreensão sólida e funcional dos principais produtos derivados. Adotando uma abordagem altamente acessível, o autor explica produtos derivados em termos diretos e sem a complexa matemática subjacente ao assunto, concentrando-se em aplicações práticas, estudos de caso e exemplos de como os produtos são usados ​​para resolver problemas do mundo real. Derivativos Demystified segue uma seqüência que é projetada para mostrar que, embora existam muitas aplicações de derivativos, há apenas um pequeno número de blocos básicos de construção, ou seja, forwards e futuros, swaps e opções. O livro mostra como cada bloco de construção é aplicado a diferentes mercados e à solução de vários problemas de gerenciamento de risco e negociação. Esta nova edição será totalmente revisada para refletir as muitas mudanças que os mercados de derivativos viram nos últimos três anos. O novo material incluirá um histórico abrangente de derivativos, levando ao seu uso e abuso na atual crise de crédito. Também contará com novos capítulos sobre regulação e controle de derivativos, derivativos de commodities, derivativos de crédito e produtos estruturados e novos mercados de derivativos, incluindo produtos indexados à inflação e seguros. Derivativos Demystified é leitura essencial para todos os que operam nos mercados financeiros ou no ambiente corporativo, que exige uma boa compreensão desses importantes instrumentos financeiros.

Produtos Derivados Yuan Chinês Renminbi.

Autor de: Peter G. Zhang.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 737.

Tamanho do arquivo: 50,9 Mb.

Descrição: Com as perspectivas de reavaliação do CNY, centenas de bilhões de dólares americanos foram investidos em vários tipos de produtos derivativos relacionados ao CNY. Como especialista em derivativos com mais de dez anos de experiência no mercado financeiro internacional e com uma experiência de trabalho na China nos últimos anos, o autor oferece um volume de negociação e outras questões práticas de produtos derivativos relacionados ao CNY no mercado offshore.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 184.

Tamanho do arquivo: 41,6 Mb.

Gerenciando opções de moeda em instituições financeiras.

Autor de: Yat-Fai Lam.

Editora: Routledge.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 905.

Tamanho do arquivo: 45,6 Mb.

Descrição: O livro apresenta como podemos gerenciar as opções de moeda com o método Vanna-Volga. Descreve as teorias e aplicações subjacentes do método Vanna-Volga na gestão de opções de moeda de uma instituição financeira, em conformidade com os requisitos regulamentares de Basileia III que exigem uma alta consistência entre as metodologias de avaliação e de risco de mercado dos instrumentos financeiros. O livro ilustra detalhes técnicos para esclarecer os principais aplicativos, incluindo avaliação, recuperação de volatilidade, replicação de portfólio dinâmico e valor em risco. Aqueles que estudam finanças, gestão de risco, finanças quantitativas ou áreas semelhantes, bem como profissionais que desejam aprender a avaliar, proteger e gerenciar o risco de mercado de opções de moeda com modelos e tecnologias mais avançados, encontrarão o livro de uso inestimável.

Opções Exóticas E Híbridos.

Autor de: Mohamed Bouzoubaa.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 853.

Tamanho do arquivo: 52,5 Mb.

Descrição: A recente crise financeira trouxe à luz muitos dos mal-entendidos e abusos de derivativos exóticos. Com os participantes do mercado comprando e vendendo tendo sido considerados culpados por não entenderem os produtos com os quais estavam lidando, nunca houve uma necessidade maior de esclarecimento e explicação. Opções Exóticas e Híbridos é um guia prático para a estruturação, precificação e cobertura de opções exóticas complexas e derivativos híbridos que servirão aos leitores durante a recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado em alta e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro abrange uma infinidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivativos de ações exóticas e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em um cenário realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos realmente acessíveis. Adoção de negócios reais são examinados em detalhe, e todos os numerosos exemplos são cuidadosamente selecionados, de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de pagamento é acompanhada de análise de cenário, diagramas e folhas de termos de amostra realistas. Os leitores aprendem a identificar onde estão os riscos para preparar o caminho para uma boa avaliação e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões paralelas dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos do contexto em que são definidos. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são mencionadas em todo o livro de uma maneira intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não-matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá com a incompreensão de derivativos exóticos, permitindo que os profissionais entendam e estruturem corretamente, protejam e protejam os produtos de forma eficaz e se mantenham firmes livro único em sua classe para tornar esses conceitos "exóticos" verdadeiramente acessíveis.

Opções FX e Produtos Estruturados, Segunda Edição.

por Uwe Wystup (Autor)

As Opções FX e os Produtos Estruturados proporcionam novos insights sobre o mercado de Opções de Câmbio pós-crise, abrangendo os domínios de acadêmicos e profissionais. Os produtos são explicados em um formato de estudo de caso simples, com exemplos claros de todas as opções de FX, estruturas comuns e soluções sob medida. Esta nova segunda edição contém ofertas atualizadas do mundo real, completas com informações básicas explicativas, além de novas informações sobre construção de curva de juros, divulgação, litígios e novos produtos e idéias comerciais. As entrevistas foram ampliadas para fornecer informações detalhadas adicionais, e a nova cobertura da mais recente tecnologia de negociação orienta os leitores para ferramentas e serviços de ponta.

Saiba por que a construção da curva de juros é um ingrediente crucial para os preços e examine a abordagem vanna-volga.

Explore os recentes avanços em software para negociação e estruturação de plataformas.

Reveja os vários produtos, incluindo acumuladores, kikos, auto-callables e muito mais.

Esta referência autoritativa também fornece orientação especializada para aplicação prática, ajudando os leitores a estruturar suas próprias soluções com novas idéias e compreensão. Saber como e por que determinados produtos são aplicados em diferentes situações ajuda os profissionais a criar soluções alternativas para os problemas do cliente. Para o domínio completo do mercado de câmbio, as Opções FX e os Produtos Estruturados são um recurso valioso e um guia completo.

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Opções Fx E Produtos Estruturados.

Editora: John Wiley & Sons.

Descrição: Orientação Avançada para a Excelência no Mercado de Câmbio Uma vez que você tenha uma compreensão de livro-texto de mercado monetário e produtos de câmbio, vá para Opções de Câmbio e Produtos Estruturados, Segunda Edição, para o.

Nota: o ficheiro ebook foi transmitido através de um afiliado externo, pelo que não podemos garantir a existência deste ficheiro nos nossos servidores.

opções de fx e produtos estruturados.

Opções Fx E Produtos Estruturados.

Autor de: Uwe Wystup.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 927.

Tamanho do arquivo: 47,6 Mb.

Descrição: Orientação Avançada para a Excelência no Mercado de Câmbio Uma vez que você tenha uma compreensão de mercado monetário e produtos de câmbio, escolha Opções de Câmbio e Produtos Estruturados, Second Edition, para as estratégias de opções além de ofertas negociadas e comprovadas como superiores no post de hoje ambiente de negociação de crise de crédito. Com a meticulosidade e equilíbrio da teoria e prática que somente a Uwe Wystup pode oferecer, esta edição totalmente revisada oferece soluções confiáveis ​​para o mundo real em um formato de fácil acesso. Veja como produtos específicos realmente funcionam através de estudos de casos detalhados, com exemplos claros de opções de FX, estruturas comuns e soluções personalizadas. Esse recurso completo é tanto uma fonte de ideias quanto um guia prático para estruturar e executar suas próprias estratégias. Distinga-se de um conjunto de habilidades valiosas: Trabalhando com desafios práticos e instigantes em mais de seis dúzias de exercícios, todos com soluções completas em um volume complementar Obtendo um conhecimento prático dos produtos mais recentes e populares, incluindo acumuladores, kikos e alvos e mais Aproximando-se das realidades cotidianas do mercado de derivativos cambiais por meio de estudos de caso novos e esclarecedores para empresas, municípios e opções de câmbio e produtos estruturados, a Second Edition é o seu caminho para as opções exóticas em derivativos cambiais.

Modelagem de opções de câmbio.

Autor de: Uwe Wystup.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 420.

Tamanho do arquivo: 43,5 Mb.

Descrição: ∗ Enquanto o livro anterior da Uwe, Opções FX e Produtos Estruturados, foi escrito para ajudar o leitor a entender opções e estruturas exóticas de uma perspectiva de estruturação e vendas, este novo livro, Modelagem e Pricing FX Structured Products enfoca os aspectos de modelagem, questões de implementação e analisa qual modelo usar para qual produto, como funciona a matemática por trás deles e como codificá-lo de forma eficiente. ∗ O livro vai além da equação básica de Black Scholes para explicar todos os produtos, modelos de precificação e técnicas numéricas para implementar um modelo de precificação. ∗ O autor orienta o leitor na modelagem e precificação de negócios de múltiplas moedas, opções americanas e opções de longo prazo, e mostra como usar modelos de volatilidade estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferenças finitas, o modelo Merton 76, processos gerais e estocásticos. modelos de inclinação. ∗ Em particular, o livro explica as recentes técnicas avançadas, desde os destaques das publicações acadêmicas até os padrões da indústria. ∗ Inclui um CD ROM que fornece exemplos e problemas para trabalhar e codificar em C ++, R, Visual Basic e Mathematica.

Volume de Produtos Estruturados 1.

Autor de: Satyajit Das.

Editora: John Wiley & Sons Incorporated.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 217.

Tamanho do arquivo: 52,7 Mb.

Descrição: A Biblioteca de Derivativos e Derivativos - A Terceira Edição Revisada é a sucessora do Swaps & Financial Derivatives, que foi publicado pela primeira vez em 1989 (como Swap Financing).

Opções de Barreira Fx.

Autor de: Zareer Dadachanji.

Editora: Springer.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 566.

Tamanho do arquivo: 43,9 Mb.

Descrição: As opções de barreira são uma classe de opções exóticas altamente dependentes do caminho que apresentam desafios específicos para os profissionais em todas as áreas do setor financeiro. Eles são negociados pesadamente como contratos independentes no mercado de opções de câmbio (Foreign Exchange - FX), com o volume de negociação ficando em segundo lugar apenas em relação às opções de baunilha. A indústria de opções de câmbio tem correspondentemente mostrado grande inovação nesta classe de produtos e nos modelos que são usados ​​para valorizá-los e gerenciá-los. Os produtos estruturados FX geralmente incluem recursos de barreira e, para analisar os efeitos que esses recursos têm sobre o produto estruturado geral, é essencial primeiro entender como as opções de barreira individuais funcionam e se comportam. O FX Barrier Options utiliza uma abordagem quantitativa para opções de barreira em ambientes FX. Suas principais perspectivas são as dos analistas quantitativos, tanto no front office quanto nas funções de controle. Apresenta e explica conceitos de uma maneira altamente intuitiva, para permitir que traders quantitativos, estruturadores, profissionais de marketing, vendedores e engenheiros de software adquiram uma compreensão analítica mais rigorosa desses produtos. O livro deriva, demonstra e analisa uma ampla gama de modelos, técnicas de modelagem e algoritmos numéricos que podem ser usados ​​para construir modelos de avaliação e métodos de gerenciamento de risco. As discussões concentram-se nas realidades práticas do mercado e demonstram o comportamento de modelos baseados em dados de mercado reais e recentes em uma série de pares de moedas. Além disso, oferece uma descrição clara da história e evolução dos diferentes tipos de opções de barreira e elucida uma grande quantidade de nomenclatura e jargão da indústria.

Derivativos Financeiros Emergentes.

Autor de: Jerome Yen.

Editora: Routledge.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 739.

Tamanho do arquivo: 44,9 Mb.

Descrição: Opções exóticas e produtos estruturados são dois dos produtos financeiros mais populares nos últimos dez anos e em breve se tornarão muito importantes para os mercados emergentes, especialmente a China. Este livro primeiro discute o desenvolvimento recente dos produtos no mundo e fornece uma visão abrangente dos principais produtos. O livro também discute os riscos de emissão e compra de tais produtos, bem como as técnicas para precificá-los e avaliar os riscos. A volatilidade é o fator mais importante na determinação do retorno e risco. Portanto, parte significativa do conteúdo do livro discute como podemos medir a volatilidade usando modelos locais e estocásticos de volatilidade - Modelo Heston e Modelo Dupire, a superfície da volatilidade, a estrutura a termo da volatilidade, swaps de variância e volatilidade de equilíbrio. O livro apresenta um conjunto de dimensões que podem ser usadas para descrever produtos estruturados para ajudar os leitores a classificá-los. Ele também descreve as opções exóticas mais comumente negociadas com detalhes. O livro discute as principais características de cada opção exótica que pode ser usada para desenvolver produtos estruturados e abrange seus modelos de preços e quando emitir tais produtos que contêm tais opções exóticas. Este livro contém vários estudos de caso sobre como usar os modelos ou técnicas para precificar e proteger os riscos. Essas análises de caso são esclarecedoras.

Derivados Desmistificados.

Autor de: Andrew M. Chisholm.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 480.

Tamanho do arquivo: 47,6 Mb.

Descrição: Derivativos estão por toda parte no mundo moderno e é importante que todos os bancos, investimentos e finanças tenham uma boa compreensão do assunto. Derivatives Demystified fornece um guia passo-a-passo para o assunto, permitindo que o leitor tenha uma compreensão sólida e funcional dos principais produtos derivados. Adotando uma abordagem altamente acessível, o autor explica produtos derivados em termos diretos e sem a complexa matemática subjacente ao assunto, concentrando-se em aplicações práticas, estudos de caso e exemplos de como os produtos são usados ​​para resolver problemas do mundo real. Derivativos Demystified segue uma seqüência que é projetada para mostrar que, embora existam muitas aplicações de derivativos, há apenas um pequeno número de blocos básicos de construção, ou seja, forwards e futuros, swaps e opções. O livro mostra como cada bloco de construção é aplicado a diferentes mercados e à solução de vários problemas de gerenciamento de risco e negociação. Esta nova edição será totalmente revisada para refletir as muitas mudanças que os mercados de derivativos viram nos últimos três anos. O novo material incluirá um histórico abrangente de derivativos, levando ao seu uso e abuso na atual crise de crédito. Também contará com novos capítulos sobre regulação e controle de derivativos, derivativos de commodities, derivativos de crédito e produtos estruturados e novos mercados de derivativos, incluindo produtos indexados à inflação e seguros. Derivativos Demystified é leitura essencial para todos os que operam nos mercados financeiros ou no ambiente corporativo, que exige uma boa compreensão desses importantes instrumentos financeiros.

Produtos Derivados Yuan Chinês Renminbi.

Autor de: Peter G. Zhang.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 924.

Tamanho do arquivo: 47,6 Mb.

Descrição: Com as perspectivas de reavaliação do CNY, centenas de bilhões de dólares americanos foram investidos em vários tipos de produtos derivativos relacionados ao CNY. Como especialista em derivativos com mais de dez anos de experiência no mercado financeiro internacional e com uma experiência de trabalho na China nos últimos anos, o autor oferece um volume de negociação e outras questões práticas de produtos derivativos relacionados ao CNY no mercado offshore.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 993.

Tamanho do arquivo: 50,8 Mb.

Gerenciando opções de moeda em instituições financeiras.

Autor de: Yat-Fai Lam.

Editora: Routledge.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 927.

Tamanho do arquivo: 46,5 Mb.

Descrição: O livro apresenta como podemos gerenciar as opções de moeda com o método Vanna-Volga. Descreve as teorias e aplicações subjacentes do método Vanna-Volga na gestão de opções de moeda de uma instituição financeira, em conformidade com os requisitos regulamentares de Basileia III que exigem uma alta consistência entre as metodologias de avaliação e de risco de mercado dos instrumentos financeiros. O livro ilustra detalhes técnicos para esclarecer os principais aplicativos, incluindo avaliação, recuperação de volatilidade, replicação de portfólio dinâmico e valor em risco. Aqueles que estudam finanças, gestão de risco, finanças quantitativas ou áreas semelhantes, bem como profissionais que desejam aprender a avaliar, proteger e gerenciar o risco de mercado de opções de moeda com modelos e tecnologias mais avançados, encontrarão o livro de uso inestimável.

Opções Exóticas E Híbridos.

Autor de: Mohamed Bouzoubaa.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 646.

Tamanho do arquivo: 51,8 Mb.

Descrição: A recente crise financeira trouxe à luz muitos dos mal-entendidos e abusos de derivativos exóticos. Com os participantes do mercado comprando e vendendo tendo sido considerados culpados por não entenderem os produtos com os quais estavam lidando, nunca houve uma necessidade maior de esclarecimento e explicação. Opções Exóticas e Híbridos é um guia prático para a estruturação, precificação e cobertura de opções exóticas complexas e derivativos híbridos que servirão aos leitores durante a recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado em alta e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro abrange uma infinidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivativos de ações exóticas e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em um cenário realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos realmente acessíveis. Adoção de negócios reais são examinados em detalhe, e todos os numerosos exemplos são cuidadosamente selecionados, de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de pagamento é acompanhada de análise de cenário, diagramas e folhas de termos de amostra realistas. Os leitores aprendem a identificar onde estão os riscos para preparar o caminho para uma boa avaliação e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões paralelas dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos do contexto em que são definidos. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são mencionadas em todo o livro de uma maneira intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não-matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá com a incompreensão de derivativos exóticos, permitindo que os profissionais entendam e estruturem corretamente, protejam e protejam os produtos de forma eficaz e se mantenham firmes livro único em sua classe para tornar esses conceitos "exóticos" verdadeiramente acessíveis.

Opções FX e Produtos Estruturados, 2ª Edição.

Descrição.

Orientação Avançada para a Excelência no Mercado de Câmbio.

Uma vez que você tenha um entendimento de mercado monetário e produtos de câmbio, escolha Opções de Câmbio e Produtos Estruturados, Segunda Edição, para as estratégias de opções além de ofertas negociadas e provadas superiores no ambiente de negociação de crise pós-crédito de hoje. Com a meticulosidade e equilíbrio da teoria e prática que somente a Uwe Wystup pode oferecer, esta edição totalmente revisada oferece soluções confiáveis ​​para o mundo real em um formato de fácil acesso. Veja como produtos específicos realmente funcionam através de estudos de casos detalhados, com exemplos claros de opções de FX, estruturas comuns e soluções personalizadas. Esse recurso completo é tanto uma fonte de ideias quanto um guia prático para estruturar e executar suas próprias estratégias. Distinga-se de uma qualificação valiosa por:

Trabalhando com desafios práticos e instigantes em mais de seis dúzias de exercícios, todos com soluções completas em um volume complementar Obtendo um conhecimento prático dos produtos mais recentes e populares, incluindo acumuladores, kikos, alvos para frente e mais Aproximando-se das realidades cotidianas do mercado de derivativos cambiais por meio de novos estudos de casos esclarecedores para empresas, municípios e bancos privados.

FX Options e Structured Products, Second Edition é o seu roteiro para as opções exóticas em derivativos cambiais.

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Instrutor.

Sobre o autor.

UWE WYSTUP é fundador e diretor da Math & # 45; Finance AG, uma empresa de consultoria e software especializada em finanças quantitativas, implementação de modelos de derivativos, serviços de avaliação e validação. Durante sua carreira, ele trabalhou como engenheiro financeiro, estruturador e consultor em equipes de negociação de opções de câmbio para bancos como Commerzbank, Deutsche Bank, Citibank, UBS e Sal. Oppenheim jr. & # 38; Cie. Um especialista em opções de câmbio internacionalmente conhecido na academia e prática, ele leciona sobre engenharia financeira como professor honorário na Escola de Finanças de Frankfurt & # 38; Gestão e professor de modelagem de preços de opções financeiras e derivativos cambiais na Universidade de Antuérpia, além de ministrar seminários em todo o mundo. Ele co-editou & # 40; com J & # 252; rgen Hakala & # 41; o padrão da indústria, Foreign Exchange Risk.

Permissões.

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0.1 Escopo deste livro 17.

0.2 O Leitor 18.

0.3 Sobre o autor 19.

0,4 Agradecimentos 19.

1 Derivativos de Câmbio 21.

1.1 Revisão da literatura 21.

1.2 Uma Jornada Através da História das Opções 21.

1.3 Opções de Moeda 23.

1.4 Questões Técnicas para as Opções Vanilla 24.

1.5 Volatilidade 55.

1.6 Estratégias Básicas Contendo Opções de Baunilha 83.

1.7 Exóticas da Primeira Geração 104.

1.8 Exóticos de segunda geração (par de moeda única) 192.

1.9 Exóticos de Segunda Geração (Pares de Moedas Múltiplas) 217.